A simulação faz parte do cotidiano do trabalho atuarial. Nós a utilizamos tanto para lidar com a escassez de dados, como para contornar situações muito complexas e computacionalmente custosas – mais custosas do que a simulação em si. Um problema específico onde essa abordagem é particularmente útil é na análise de mortalidade de uma massa.
Imunização de Portfólios
O preço de um título de renda fixa possui uma relação inversa e não linear com sua taxa de rendimento. Para entender e quantificar essa relação, pelo menos até segunda ordem, utilizamos uma expansão de Taylor. A partir dela, obtemos duas medidas essenciais para a imunização de portfólios: a duration e a convexidade.
Uma estratégia de investimento para RPPS baseada em Títulos Públicos IPCA+
Uma estratégia de investimentos eficaz é fundamental para que um RPPS alcance seus objetivos de longo prazo. A adequada formação de reservas depende diretamente da coesão entre a política de investimentos e as premissas atuariais assumidos.
Notação Vetorial: um fator simplificador na Matemática Atuarial
A matemática atuarial pode se beneficiar convenientemente da notação vetorial. Isso é possível por várias razões. Por exemplo, o Valor Presente Atuarial – VPA é um operador linear equivalente ao produto escalar entre dois vetores. Entre as muitas vantagens possíveis, obter uma notação atuarial que torne a programação dos cálculos uma etapa natural é um fator deveras apelativo.
Inovações na modelagem atuarial através de Multiconjuntos podem trazer mais transparência e eficiência
A noção de multiconjunto é uma generalização dos conjuntos tradicionais que permite a repetição de elementos, um recurso muito útil em muitas aplicações na matemática, inclusive em contextos como a modelagem atuarial